В октябре потребительское кредитование замедлилось

По предварительным данным, в октябре ощутимо замедлилось необеспеченное потребительское кредитование — до 1,4 с 1,7% в сентябре и 2,2% в августе. Вероятно, это связано с постепенным усилением действия принятых ранее «охлаждающих» мер, а также увеличением стоимости кредитов.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2021 года.

Ключевые тенденции октября.

Высокие темпы роста сохранялись в корпоративном сегменте и ипотеке, в то время как необеспеченное потребительское кредитование ощутимо замедлилось благодаря принятым ранее «охлаждающим» мерам и увеличению стоимости кредитов. На стороне фондирования продолжился тренд на рост срочных вкладов населения, в то время как приток средств орга­низаций замедлился из‑за существенных налоговых выплат. Прибыль увеличилась после сен­тябрьской просадки, но благодаря разовому фактору. При этом банки еще отразили напрямую в капитале значительную отрицательную переоценку ценных бумаг на фоне роста ключевой ставки.

Кредитование.

Корпоративное кредитование показало значительный рост (+803 млрд руб.¹, или 1,6%), как и в сентябре, что существенно выше среднемесячного уровня с начала года (1,0%); рост, как и месяцем ранее, произошел по широкому спектру индустрий.

Ипотека, по предварительным данным, ускорилась – в октябре прирост составил 2,3% (с корректировкой на секьюритизацию, проведенную двумя крупными банками суммарно на 50 млрд руб. ипотечных кредитов, без учета которой прирост был равен 1,9%) после 2,1% в сентябре и 1,8% в августе. При этом рост в основном происходит за счет рыночной ипоте­ки – выдачи в рамках каждой из основных государственных программ – семейной² и льготной (под 7%³) – сохраняются на уровне 40 млрд рублей⁴.

Рост потребительского кредитования в октябре, по предварительным данным, наоборот, существенно замедлился (до 1,4 с 1,7% в сентябре), что, скорее всего, отражает постепенное удорожание стоимости кредитов на фоне повышения ключевой ставки, а также усиление дей­ствия введенных ранее макронадбавок – с 1 июля 2021 года⁵ они повышены до допандемиче­ских уровней, а с 1 октября 2021 года⁶ дополнительно ужесточены по высокомаржинальным кредитам (ПСК > 25%) и кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН > 50%).

Качество кредитного портфеля.

В октябре корпоративная просроченная задолженность почти не изменилась (+5 млрд руб., или 0,2%). Розничная же выросла существенно (+14 млрд руб., или 1,4%, в сентябре было сни­жение на 0,6%), в том числе из‑за менее активных продаж и списаний проблемных кредитов по сравнению с прошлым месяцем. Рост произошел главным образом в сегменте потребитель­ского кредитования.

Ценные бумаги.

В октябре впервые с начала года сократились вложения в долговые ценные бума­ги (‑207 млрд руб., или 1,2%), в том числе ввиду погашения одного из выпусков КОБР (на 189 млрд руб.) и в целом менее активного их размещения в условиях снижения структур­ного профицита ликвидности. Эмиссионная активность Минфина России также была невысо­кой – общий объем размещенных на аукционах ОФЗ составил около 54 млрд рублей⁷, из кото­рых традиционно большую часть (около 70%) выкупили российские банки. Всего в IV квартале 2021 года Минфин России планирует разместить ОФЗ на сумму около 500 млрд руб.⁸, так что вероятен рост соответствующих вложений банков в оставшиеся месяцы года.

Фондирование.

В октябре рост средств юридических лиц замедлился до 0,3%⁹ (+97 млрд руб.) после зна­чительного роста в сентябре (+1,8%). Вероятно, это связано с осуществлением компаниями значительных налоговых выплат. При этом произошел умеренный отток средств в валюте (‑2,1 млрд долл. США (‑154 млрд руб. в рублевом эквиваленте), или 1,3%).

Средства населения¹⁰ увеличились на 194 млрд руб. (+0,6%), при этом в большей мере рос­ли срочные вклады (+130 млрд руб., или 0,6%) на фоне продолжающегося роста депозитных ставок – средняя максимальная ставка по рублевым вкладам увеличилась на 0,4 п.п., до 6,7%¹¹, в третьей декаде октября по сравнению с третьей декадой сентября.

Рост средств населения на счетах эскроу сохраняется на уровне августа – сентября (+145 млрд руб.) в условиях устойчивых выдач по ипотеке.

Государственные средства уменьшились на 31 млрд руб. (‑0,3%), в том числе ввиду того, что Федеральное казначейство не в полном объеме разместило в банках свободные средства, ак­кумулированные на его счетах в Банке России в результате роста налоговых поступлений (ос­новных ненефтегазовых налогов, НДС, а также налога на добычу полезных ископаемых). При этом часть налоговых поступлений в бюджет вернулась в банки в форме налоговых возвратов (главным образом по НДС)¹².

Ликвидность.

В октябре объем ликвидных активов¹³ (денежные средства, требования к Банку Рос­сии¹⁴ и незаложенное рыночное обеспечение) незначительно сократился – на 0,2 трлн руб., до 15,0 трлн рублей, что является комфортным уровнем, достаточным для покрытия 30% сово­купных средств клиентов в рублях (рис. 13). Еще около 4,8 трлн руб., достаточных для покры­тия 10% средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных акти­вов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России).

На фоне оттока валютных средств юридических лиц объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте также несколько снизился – на 0,8 млрд долл. США, до 50,3 млрд долл. США. При этом покрытие валютных средств клиентов¹⁵ и валютных обязательств не изменилось (20 и 14% соответственно), так как банки размещали краткосрочное валютное фондирование от корпоративных клиентов на межбанковском рынке.

Прибыль.

Чистая прибыль сектора в октябре составила 231 млрд руб. (доходность на капитал – 23,8% в годовом выражении), это на 18% выше, чем в сентябре (196 млрд руб.). Рост прибыли в основном объяснялся восстановлением резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов.

Количество прибыльных банков выросло за месяц до 248 с 244, однако по итогам 10 месяцев доля прибыльных банков в активах сектора¹⁶ чуть снизилась – до 98 с 99% (рис. 17). За 10 месяцев банковский сектор заработал 2,1 трлн рублей (+62% в сравнении с тем же периодом прошлого года), около 85% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями (СЗКО).

Капитал.

Балансовый капитал сектора возрос на 82 млрд руб., до 11,7 трлн руб., это ниже заработанной прибыли из‑за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (‑143 млрд руб.), которая не включается в состав прибыли. Снижение стоимости ценных бумаг произошло в основном по ОФЗ на фоне повышения ключевой ставки сразу на 75 б.п., до 7,5%, в результате чего справедливая стоимость долгосрочных ОФЗ снизилась оценочно на 0,8 процентного пункта¹⁷.

Информация о динамике регулятивного капитала в октябре будет доступна после публикации настоящего материала. Показатель достаточности совокупного капитала¹⁸ (Н1.0) в сентябре сохранился на уровне 12,4%, главным образом за счет заработанной прибыли, которая компенсировала рост активов, взвешенных с учетом риска.

Запас капитала вырос (+1,2%) и составил 6,2 трлн руб.¹⁹ (около 10% объема кредитного портфеля²⁰, но следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно).

Количество действующих кредитных организаций.

На 31.10.2021 в России действовали 372 КО (в том числе 337 банков), включая 13 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 18 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ-100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,3% – крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр).

В октябре 2021 года была отозвана лицензия у одной небольшой КО с долей в активах сектора менее 0,1%.

¹ Здесь и далее в материале показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пере­счет валютной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организациям (КО), действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).

² Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711.

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566.

⁴ По данным АО «Дом.РФ», расчеты Банка России.

⁵ Банк России высвобождает макропруденциальный запас капитала банков по потребительским кредитам и возвращается к допандемическим макропруденциальным требованиям.

⁶ Банк России повышает макропруденциальные требования по необеспеченным потребительским кредитам с высокими значениями ПСК и ПДН.

⁷ Объем денежных средств, полученных Минфином России на аукционах по размещению ОФЗ (не включает купон­ный доход). В октябре были размещены бумаги с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), а также облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН), доля ПД и ОФЗ-ИН в размещении была при­мерно одинаковой.

⁸ Согласно графику аукционов по размещению облигаций федеральных займов за IV квартал 2021 года.

⁹ Скорректировано на объем выпущенных банками еврооблигаций.

¹⁰ Показатель приведен без учета средств на счетах эскроу.

¹¹ По данным оперативного мониторинга. Определяется как средняя максимальная ставка по вкладам в рублях 10 крупнейших КО, привлекающих наибольший объем вкладов физических лиц.

¹² Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки, № 10, (68), октябрь 2021 года.

¹³ Рублевые ликвидные активы не включают межбанковское кредитование с резидентами, поскольку перераспре­деление ликвидности между банками-резидентами не приводит к росту общей ликвидности по сектору.

¹⁴ За исключением обязательных резервов.

¹⁵ Валютные депозиты юридических лиц и вклады населения.

¹⁶ От совокупных активов банков без учета небанковских кредитных организаций (НКО), на которые приходится около 5,4% активов сектора.

¹⁷ Расчет Банка России на основании изменения с 01.10.2021 по 01.11.2021 средневзвешенной рыночной стоимости ОФЗ со сроком до погашения свыше 1 года (после 01.01.2024).

¹⁸ Показатели рассчитываются по КО, которые обязаны соблюдать соответствующие требования.

¹⁹ Расчет сделан на 30.09.2021 как минимальный из запасов абсорбации потерь, рассчитанных по трем нормативам, а также с учетом реклассификации неаудированной прибыли в базовый капитал и положительного эффекта от убытка на активы, взвешенные по уровню риска.

²⁰ Кредитный портфель определяется за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо.

Настоящий материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.